Британският паунд и канадският долар бяха търгувани днес, използвайки стратегията Mean Reversion. Не търгувах нищо, използвайки Momentum.
Основният фокус днес се измества към решението на FOMC за ключовата лихвена ставка, както и към придружаващото изявление и пресконференцията на Kevin Warsh.
Самото решение за лихвата пряко определя доходността на активи, деноминирани в щатски долари, изявлението разкрива мотивите на регулатора и подсказва бъдещите стъпки, докато по време на пресконференцията трейдърите могат да оценят тона на председателя на Фед и неговия поглед върху икономиката. Пазарно имплицираната вероятност за повишение на лихвата се оценява на около 35%, което означава, че запазването на лихвите без промяна днес съвсем не е гарантирано, а всяка изненада може да предизвика рязко движение на валутния пазар.
Това създава пряк риск за еврото и паунда. В случай на неочаквано затягане или ястребов тон от страна на Warsh, доларът може значително да поскъпне спрямо рисковите активи, оказвайки натиск върху EUR/USD и GBP/USD. По-умерен (dovish) изход, напротив, би отслабил американската валута и би дал възможност и на двете европейски валути за допълнителен растеж.
Трейдърите ще следят внимателно формулировките в изявлението на FOMC, по-специално оценките за инфлацията и състоянието на пазара на труда. Всякакви сигнали, че инфлационният натиск се оказва по-устойчив от очакваното или че пазарът на труда остава силен, могат да бъдат тълкувани като ястребови. От друга страна, ако Фед изрази предпазливост по отношение на перспективите за растеж или признае възможността за по-бавна инфлация, което е малко вероятно, това би могло да се разглежда като „гълъбов“ сигнал и да предизвика отслабване на долара.
В случай на силни икономически данни ще се фокусирам върху прилагането на Momentum стратегията. Ако няма пазарна реакция на данните, ще продължа да използвам Mean Reversion стратегията.
Momentum стратегия (пробив) за втората половина на деня:
За EUR/USD
Покупка при пробив нагоре над нивото 1.1395 може да доведе до покачване на еврото към нивата 1.1420 и 1.1442.Продажба при пробив надолу под нивото 1.1385 може да доведе до спад на еврото към нивата 1.1370 и 1.1355.За GBP/USD
Покупка при пробив нагоре над нивото 1.3300 може да доведе до поскъпване на паунда към нивата 1.3330 и 1.3360.Продажба при пробив надолу под нивото 1.3275 може да доведе до спад на паунда към нивата 1.3245 и 1.3220.За USD/JPY
Покупка при пробив нагоре над нивото 163.76 може да доведе до поскъпване на долара към нивата 163.99 и 164.24.Продажба при пробив надолу под нивото 163.48 може да доведе до разпродажба на долара към нивата 163.18 и 162.92.Mean Reversion стратегия (връщане към нивото) за втората половина на деня:
За EUR/USD
Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.1405, последван от връщане под това ниво.Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.1380, последван от връщане към това ниво.За GBP/USD
Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.3308, последван от връщане под това ниво.Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.3281, последван от връщане към това ниво.За AUD/USD
Ще търся възможности за продажби след неуспешен пробив над 0.6960, последван от връщане под това ниво.Ще търся възможности за покупки след неуспешен пробив под 0.6935, последван от връщане към това ниво.За USD/CAD
Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.4114, последван от връщане под това ниво.Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.4091, последван от връщане към това ниво.