Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1386 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1386 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1386 повторилась, что позволило утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние заявления европейских политиков не помогли европейской валюте. Даже несмотря на то, что президент ЕЦБ Кристиан Лагард высказалась довольно ясно в отношении роста доходности облигаций и будущего курса денежно-кредитной политики, ставка на американский доллар и разрыв доходностей все же сделали свое дело, что сохранило давление на пару EUR/USD. К сожалению, сегодня снова нет никакой статистики по еврозоне, так что акцент и дальше будет на выступлениях европейских политиков. Ожидается речь президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли от Лагард мы услышим что-то новое, а вот Нагеля стоит послушать. Его ястребиный тон может на время остановить падение европейской валюты.
Если реакция на заявления окажется негативной для евро, ловить покупки имеет смысл только в момент ложного пробоя вблизи поддержки 1.1356. Именно эта отметка станет для меня сигналом к формированию длинной позиции, а первым ориентиром на пути наверх я обозначу зону 1.1386. Логика дальнейших действий довольно простая, после прохождения этого рубежа и возврата котировок сверху вниз для повторного теста открывается возможность нарастить объем позиции, а следующей целью станет уровень 1.1410, где продавцы вновь могут попытаться перехватить инициативу. Фиксировать прибыль по всему сценарию я планирую у отметки 1.1433, она выступает предельной точкой роста в рамках этого расклада. Если же покупатели не проявят активности возле 1.1356 и пара продолжит снижение, преимущество останется на стороне медведей. При таком развитии событий от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующего крупного рубежа поддержки на 1.1335, причем поводом для входа снова послужит именно ложный пробой этой зоны, а не само приближение к ней. Держу в арсенале и запасной вариант, покупку прямо от уровня 1.1312 без ожидания ложного пробоя, рассчитывая на технический отскок с целью коррекции в пределах 20-25 пунктов вверх.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Ключевая задача медведей на сегодня является в сохранения преимущества и удержании под контролем уровня 1.1386. Только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1356. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Самой дальней целью выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что заявления Нагеля и Лагард дадут шанс на коррекцию пары, а продавцы у 1.1386 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1410. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1356.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.