В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1335 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня вышедшие данные по уровню безработицы в Германии совпали с прогнозами экономистов. Показатель составил 6,4%, а вот розничные продажи разочаровали. В отчете сказано, что продажи выросли лишь на 1,3%, тогда как экономисты ожидали скачек на 2,0%. Но несмотря на то, что статистика оказалась довольно сдержанной, евро немного восстановил позиции против доллара. Во второй половине дня акцент будет смещен на куда более важные показатели. Ожидаются цифры по изменение объема ВВП США за второй квартал, окончательная оценка ожидается на уровне 1,5%, а также данные по изменению числа занятых от ADP. Вот тут стоит остановиться, так как числу занятых ожидается сильный рост сразу на 70 000, что может спровоцировать новые покупки доллара. Но самым важным будет основной индекс расходов на личное потребление в США за август этого года. Рост выше ожиданий более чем на 0,3% может быстро развернуть вниз рисковые активы. Кроме этого, стоит послушать и выступления представителей ФРС в лице члена FOMC Лизы Д. Кук и Томаса Баркина.
При возврате давления на пару ожидаю новых активных действий быков только в районе поддержки 1.1335, которая неплохо себя сегодня зарекомендовала еще в первой половине дня. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1361. Пробой 1.1361 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1386, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1410, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1335, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1312. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1288, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи проявили себя в первой половине дня, но до активного возврата крупных игроков в рынок дело так и не дошло. В случае дальнейшего роста пары после слабой статистики, связанной с американским рынком труда, лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1361 будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1335. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1312, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1288, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1361, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1386. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1410, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1315.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.