В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1264 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, выросла до 3,8% в сентябре, и евро почти не отреагировал ростом, потому что рынок уже заложил такой результат после сентябрьского повышения ставки ЕЦБ. Главный источник ускорения энергоносители, которые дорожают почти на 19% в год на фоне войны вокруг Ирана и напряжения в Ормузском проливе. Для ястребов в ЕЦБ это новый аргумент, а для сторонников паузы довод ослабевает, ведь ставка уже заметно ниже инфляции. Теперь весь акцент будет смещен на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы, изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики. Прогнозируется рост на 90 000. Если показатель окажется намного выше ожиданий, доллар вновь наберет силу, что приведет к снижению ряда рисковых активов. Если же сильно ниже, шансы на восходящую коррекцию евро в конце недели заметно прибавятся.
В случае снижения пары первых активных действий быков ожидаю только в районе поддержки 1.1218. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Ближайшей целью в таком случае выступит сопротивление 1.1264, отлично себя зарекомендовавшее в первой половине дня. Пробой 1.1264 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на восстановление в район 1.1307, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.1346, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1218, пара продолжит свое движение вниз по тренд. В таком случае можно ждать обновления следующей поддержки 1.1173. Лишь при чётко сформированном ложном пробое на этом уровне я буду входить в длинные позиции. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1136, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи проявили себя у достаточно ожидаемого уровня. Основной задачей на вторую половину дня остается защита этого сопротивления 1.1264. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1218 – минимуму этого месяца. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1174, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1136, и именно там планирую зафиксировать прибыль. В случае роста пары и отсутствия активных действий медведей в районе 1.1264, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1307, где проходят средние скользящие. Там открывать короткие позиции также буду только на ложном пробое. В качестве запасного плана рассматриваю продажи на отскок от уровня 1.1346, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1218.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;