В неделю, 4-8 июля, большую волатильность показала нефть, стабильное снижение – йена, завидную устойчивость продемонстрировал австралийский доллар, и продолжил ослабление британский фунт. В еврозоне стала накаляться ситуация вокруг итальянского банка Monte dei Paschi: итальянское правительство решило добавить банку ликвидности за государственный счёт в ответ на требование ЕЦБ погасить банку задолженность в 14 млрд евро. Но ЕЦБ не устроило вмешательство правительства в свою «вотчину», на что премьер-министр Италии Ренцо указал на более серьёзную проблему не только ЕЦБ, но и всей еврозоны – перегруз Deutsche Bank производными инструментами порядка на 75 трлн долларов, что в 20 раз больше германского ВВП. В это время Банк Англии по-тихому запустил монетарное смягчение – первой ласточкой стало сокращение контрциклического буфера капитала для банков (требования к капиталу) с 0,5% до 0,0%, что высвобождает у банков порядка 150 млрд фунтов для кредитования. Возможно, грядут более серьёзные меры в самое ближайшее время, так как крупнейшая десятка фондов недвижимости заморозила клиентских денег на более 15 млрд фунтов стерлингов. В среду опубликованные протоколы FOMC ФРС оправдали ожидания участников рынка в сдвиге настроения регулятора на более продолжительное удержание мягкой монетарной политики. А глава Банка Японии Х.Курода в четверг заявил о продолжении действующей программы количественного смягчения до тех пор, пока цель по инфляции в 2,0% не будет достигнута. На фоне провала «абэномики» такие заявления уже разочаровывают инвесторов. Также и макроэкономическая статистика по Японии показала разочаровывающие данные: платёжный баланс за май снизился с 1,63 трлн йен до 1,41 трлн йен, объём банковского кредитования за июнь уменьшился с 2,2% г/г до 2,0% г/г, средняя заработная плата сократилась в мае на 0,2%. Все эти события в Европе и Японии и вывели йену в лидеры укрепления.
В Австралии торговый баланс за май показал ухудшение (вероятно, из-за падающих цен на сырьё в тот месяц) с -1,79 млрд долларов до -2,22 млрд, но РБА на заседании во вторник сохранил ставку рефинансирования на уровне 1,75%, тогда как многие участники рынка ожидали её сокращения до 1,50%. Такое решение регулятора и привело котировку «австралийца» к закрытию предыдущей недели (+10 пп). Между тем тучи сгущаются и над Австралией. Standard & Poor's вынес предупреждение о вероятном снижении кредитного рейтинга Австралии с текущего ААА по причине затянувшегося бюджетного дефицита и ввиду отсутствия реформ.
Нефть за неделю теряет 7,9%, и здесь не обошлось без активных спекуляций. В среду Американский институт нефти сообщил о падении запасов на 6,74 млн баррелей, что подняло котировки на 1 доллар, а на следующий день на данных по запасам от Министерства энергетики, показавших сокращение чуть меньше прогноза (-2,223 млн баррелей против -2,250 млн), нефть обвалилась на 2,6 доллара. Именно на этой волатильности мы и не получили 450 долларов, довольствовались только 50 долларами.
Итак, во вторник, когда наши фундаментальные размышления о дальнейшем снижении рынков получили техническое подтверждение, мы открыли продажу по нефти. Технически же это выразилось в переходе цены в нижнюю половину канала Боллинджера. Стоп лосс выставили над максимумом дня, тейк профит – перед сильной поддержкой на консолидации первой половины мая.
В этот же день перевели стоп лосс в небольшую прибыль, защищая позицию.
Но в четверг на сильном движении цены вверх наша позиция была закрыта по стоп лоссу. Результат составил ровно 50 долларов с 0,25 лота.
Если бы у нас получилось открыть сделку чуть раньше, в самый момент перехода цены под серединную линию канала Боллинджера, до безубыточного стоп лосса цена бы не дошла и на текущий момент прибыль была около 450 долларов. У кого так получилось, и кто продавал йену – примите наши поздравления!
Всем удачи!