В завершающуюся неделю наиболее стабильное движение показал австралийский доллар – все торговые дни он снижался, потеряв в итоге около 155 пунктов, в чём основную роль сыграло расхождение в доходностях между американскими и австралийскими государственными облигациями. В частности, по 10-летним гособлигациям США доходность за неделю поднялась с 2,658% до 2,793%, а по австралийским 10-леткам снизилась с 2,844% до 2,818%. Также в четверг обвалился показатель по разрешениям на строительство – в декабрьской оценке индекс упал на 20,0% против прогноза -8%. За последние 34 года подобные обвалы случались только трижды, последний из которых в июне 2012 года (-21%).
Евро в эту неделю себя вёл неровно – падение в понедельник и ступенчатый рост до конца недели. Напряжение на рынке создало ожидание выступления президента США Трампа в Конгрессе во вторник и решение ФРС по монетарной политике в среду. Но ни Трамп, ни ФРС не дали никаких устойчивых векторов развития, речь президента и сопроводительное заявление были нейтральными. Впрочем, Трамп пытался убедить конгрессменов в необходимости реформирования договора НАФТА. Макроэкономические данные по зоне евро выходили смешанными. Заметно с ухудшением были дела в Германии, где январский ИПЦ снизился на 0,7%, розничные продажи в декабре сократились на 1,9%, Manufacturing PMI снизился с 61,2 до 61,1. На зоне евро это отразилось в несколько ослабленных ценах производителей (0,2% против прогноза 0,3%).
Британский фунт встретил неделю с информацией о закулисных переговорах Великобритании с ЕС по продлению переходного периода Брексит с 2-х до 3-х лет. Глава Банка Англии Марк Карни сообщил о потерях в 40 млрд фунтов стерлингов в виде утерянного производства из-за сложного Брексита. Экономические показатели были неровными. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в декабре уменьшилось с 65 тыс. до 61 тыс., Manufacturing PMI за январь снизился с 56,2 до 55,3. Возросли цены на дома на 0,6% в январе и Индекс потребительского доверия от Gfk улучшился с -13 до -9.
Наилучшую макроэкономическую картину представили США. Декабрьские доходы потребителей увеличились на 0,4%, расходы на 0,3%. Потребительское доверие в США от Conference Board в январе улучшилось с 123,1 до 125,4. Расходы на строительство возросли на 0,7%. В частном секторе от ADP было создано 234 тыс. рабочих мест против прогноза 186 тыс., в несельскохозяйственном секторе было создано 200 тыс. рабочих мест против прогноза 157-181 тыс., средняя почасовая оплата увеличилась на 0,3% против ожидания 0,2%.
В пятнице, с выходом сильных данных по занятости в США, рисковые корреляции на Форекс разошлись, доллар стал укрепляться ко всем другим основным валютам. Как будут развиваться события дальне, нам покажет следующая неделя.
Неровность торгов не дала нам заработать в эту неделю, но эта же причина и защитила нас от убытка. Исходя их инвестиционной идеи ослабления доллара на росте аппетитов к риску, мы решили открыть короткую позицию по канадскому доллару, так как его зависимость от нефти, а она росла с середины декабря прошлого года, уменьшала шанс негативного сценария.
Такие технические факторы, как двойной разворот цены от серединной линии канала Боллинджера и переход гистограмма АС в «минус», укрепили нашу идею. Стоп-лосс выставили над максимумом предшествующего дня, тейк-профит перед минимумом сентября прошлого года.
В первую половину недели наша стратегия приносила увеличивающийся профит, и в среду позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом.
Но уже на следующий день резким движением вверх наша позиция была закрыта по этому стоп-лоссу.
Итог недели – символическая прибыль 2 доллара с центами.
Всем удачи!