วันนี้มีเพียงดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นที่สร้างโอกาสในการเทรดตามกลยุทธ์ Mean Reversion โดยผมไม่ได้เข้าเทรดแบบ Momentum เลย
ค่าเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นในวันนี้ หลังมีข่าวว่าเยอรมนีมียอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 19.1 พันล้านยูโร ซึ่งถือเป็นยอดเกินดุลรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ดุลการค้าแคบลงต่อเนื่องมาหลายเดือน นักลงทุนและเทรดเดอร์ตีความข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของยูโรโซน
เหตุการณ์สำคัญในวันนี้คือสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC John Williams ซึ่งยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากรายงานการประชุมของ Federal Reserve ที่มีน้ำเสียงเชิงเข้มงวดเมื่อวานนี้ ภายหลัง Fed ตัดถ้อยคำที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายออกไป ทุกคำกล่าวของเจ้าหน้าที่จึงถูกจับตามองว่าเป็นเบาะแสถึงก้าวต่อไปของธนาคารกลาง ดังนั้นเทรดเดอร์จะติดตามถ้อยแถลงของ Williams อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณถึงความพร้อมของ Fed ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย น้ำเสียงที่เป็น “hawkish” อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ถ้อยคำที่ระมัดระวังกว่าอาจทำให้ความต้องการถือดอลลาร์ลดลง
นอกจากสุนทรพจน์ของ Williams แล้ว ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอีกสองรายการ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) เป็นมาตรวัดสภาพตลาดแรงงานแบบทันเหตุการณ์ โดยแสดงให้เห็นว่ามีชาวอเมริกันยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรกจำนวนเท่าใด ขณะที่ข้อมูลยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) สะท้อนกิจกรรมในหนึ่งในภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐ และเป็นตัวชี้วัดทางอ้อมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภค สำหรับค่าเงินยูโร ความเสี่ยงหลักมาจากสุนทรพจน์ของ Williams เนื่องจากการยืนยันท่าทีเชิงเข้มงวดของ Fed มีแนวโน้มจะกดดันคู่เงิน EUR/USD ลง ขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งจะยิ่งตอกย้ำผลกระทบดังกล่าว ส่วนเงินปอนด์คาดว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางคล้ายกัน โดยน้ำเสียงที่ “hawkish” จาก Fed มีแนวโน้มถ่วงคู่เงิน GBP/USD
หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดตอบสนองเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูล ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงตลาดสหรัฐEUR/USDหากเบรกเหนือ 1.1440 อาจปรับขึ้นต่อไปที่ 1.1466 และ 1.1486หากหลุดต่ำกว่า 1.1417 อาจปรับตัวลงไปที่ 1.1390 และ 1.1365GBP/USDหากเบรกเหนือ 1.3428 อาจดันค่าเงินปอนด์ขึ้นไปที่ 1.3462 และ 1.3481หากหลุดต่ำกว่า 1.3390 อาจปรับตัวลงไปที่ 1.3356 และ 1.3323USD/JPYหากเบรกเหนือ 162.64 อาจดันดอลลาร์ขึ้นไปที่ 162.92 และ 163.18หากหลุดต่ำกว่า 162.34 อาจกระตุ้นแรงขายลงไปที่ 162.08 และ 161.83กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับช่วงตลาดสหรัฐUSD/CADฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หากคู่เงินไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.4193 ได้ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หากคู่เงินร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ 1.4165 เพียงชั่วคราว แล้วดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง