วันนี้ผมเทรด British pound ด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ขณะที่ euro ใช้กลยุทธ์ Momentum
ในช่วงครึ่งวันแรก U.S. dollar ได้คืนกำไรส่วนหนึ่งที่เคยทำได้เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างที่ตลาดตอบสนองต่อความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่าง United States และ Iran เมื่อเริ่มต้นช่วงการเทรดของยุโรป การยกระดับสถานการณ์อีกครั้งที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของสหรัฐฯ ต่อ Iran ทำให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ความต้องการใน U.S. dollar เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดเริ่มคลายความวิตกกังวลรอบล่าสุดลง และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เลวร้ายลงไปกว่านี้ในทันที ความต้องการในสินทรัพย์เชิงป้องกันก็อ่อนแรงลง ทำให้เงินทุนไหลกลับไปยังการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการลงทุนครั้งนี้ช่วยหนุนทั้ง euro และ British pound การกลับมาของความต้องการรับความเสี่ยงทำให้กำไรที่ดอลลาร์ทำไว้ก่อนหน้านี้ถูกกัดเซาะลง เปิดโอกาสให้สกุลเงินยุโรปทั้งสองฟื้นตัวจากการร่วงลงบางส่วน ตราบใดที่ยังไม่มีสัญญาณการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ EUR/USD และ GBP/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเหนือจุดต่ำสุดระหว่างวัน โดยทิศทางราคายังคงได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของวันค่อนข้างเบาบาง ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสำคัญเป็นหลักกับสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง Michelle Bowman และ Christopher Waller ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ถูกกำหนดไว้ ซึ่งหมายความว่าน้ำเสียงในถ้อยแถลงของทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ U.S. dollar ความเห็นของพวกเขามีความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยกำหนดความคาดหวังของตลาดต่อทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และหากมีสัญญาณว่า Federal Reserve ยังพร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็จะหนุนค่าเงินดอลลาร์โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ในภาวะที่ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ euro และ pound มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อ “โทน” ของสุนทรพจน์เหล่านี้เป็นหลัก หาก Bowman และ Waller ใช้น้ำเสียงแบบ Hawkish ก็อาจทำให้ U.S. dollar แข็งค่าขึ้น กดดัน EUR/USD และ GBP/USD ให้ปรับตัวลง ขณะที่หากมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น ก็อาจช่วยลดความกังวลของตลาดและช่วยพยุงสกุลเงินยุโรปทั้งสองให้แข็งค่าขึ้นได้อีกครั้ง
หากมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาดีกว่าคาดโดยไม่ทันตั้งตัว ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดตอบสนองน้อยหรือแทบไม่ขยับ ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วง U.S. SessionEUR/USDเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1440 เป้าหมายที่ 1.1466 และ 1.1486เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1423 เป้าหมายที่ 1.1390 และ 1.1365GBP/USDเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3406 เป้าหมายที่ 1.3430 และ 1.3460เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3380 เป้าหมายที่ 1.3356 และ 1.3323USD/JPYเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 162.22 เป้าหมายที่ 162.44 และ 162.64เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 161.92 เป้าหมายที่ 161.62 และ 161.33กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับช่วง U.S. SessionUSD/CADเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.4149 เมื่อราคาอ่อนตัวลงกลับมาต่ำกว่าระดับนี้เปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.4118 เมื่อราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง