วันนี้เงินปอนด์อังกฤษให้ผลการเทรดที่ค่อนข้างดีภายใต้กลยุทธ์ Mean Reversion โดยฉันไม่ได้ใช้กลยุทธ์ Momentum ในการเทรดเลย
เงินยูโรปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังการประกาศตัวเลขที่ชี้ให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซนแทบจะไม่ขยายตัวเลยในเดือนมิถุนายน โดยดัชนีดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% การผลิตภาคอุตสาหกรรมสะท้อนปริมาณการผลิตในภาคการผลิตและใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะของภาคเศรษฐกิจจริง ดังนั้นภาวะทรงตัวจึงสร้างความผิดหวังให้กับตลาด และทำให้แรงหนุนต่อสกุลเงินเดียวลดลง กดดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงไปอีก สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริง (hard data) ไม่ได้ยืนยันความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เห็นได้จากผลสำรวจในเดือนกรกฎาคม สำหรับ ECB แล้ว ภาพรวมดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่กำกวม ไม่ได้ให้เหตุผลที่หนักแน่นทั้งกับฝ่ายสายเหยี่ยวหรือสายพิราบก่อนการประชุมเดือนกันยายน และจึงไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อแนวโน้มของเงินยูโร
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าสนใจ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) และดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานที่หักหมวดอาหารและพลังงานออกไป รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ด้วย ดัชนีราคาผู้ผลิตสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาขายในฝั่งผู้ผลิต และถือเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อล่วงหน้า เพราะเมื่อต้นทุนธุรกิจสูงขึ้น มักจะถูกส่งผ่านไปยังระดับราคาผู้บริโภคในที่สุด ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะช่วยเติมเต็มภาพรวมด้วยข้อมูลภาวะตลาดแรงงานแบบทันสถานการณ์ ขณะที่ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC อย่าง Beth Hammack และ Thomas Barkin จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับวาระในวันนี้
สำหรับค่าเงินดอลลาร์ ประเด็นหลักจะอยู่ที่องค์ประกอบด้านเงินเฟ้อ หากราคาผู้ผลิตปรับตัวสูงขึ้น ความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาได้อย่างรวดเร็ว เพราะเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่ Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการอ่อนตัวลงของยูโรและปอนด์ เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันต่อสกุลเงินยุโรปทั้งสอง นอกจากนี้ ความเห็นของ Hammack ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตาม เพราะท่าทีเชิงเข้มงวด (hawkish) ของเธอก่อนหน้านี้ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์มาแล้ว
หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก หากข้อมูลไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตลาดที่ชัดเจน ฉันจะเดินหน้าต่อด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion
กลยุทธ์ Momentum (การเทรดตามแรงเหวี่ยง/เบรกเอาท์) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1540 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปที่ระดับ 1.1560 และ 1.1579การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1525 อาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปที่ระดับ 1.1516 และ 1.1502สำหรับ GBP/USD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3507 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปที่ระดับ 1.3541 และ 1.3581การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3475 อาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปที่ระดับ 1.3435 และ 1.3401สำหรับ USD/JPY
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.39 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปที่ระดับ 159.60 และ 159.83การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.13 อาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปที่ระดับ 158.83 และ 158.57กลยุทธ์ Mean Reversion (การเทรดคาดการณ์ว่าราคาจะกลับสู่ระดับเดิม) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.1551 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.1515 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ GBP/USD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3505 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3466 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ AUD/USD
ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 0.7070 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 0.7038 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ USD/CAD
ฉันจะมองหาโอกาสขาย หลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3956 ไม่สำเร็จ แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสซื้อ หลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3930 ไม่สำเร็จ แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง