วันนี้สามารถเทรดยูโรได้ค่อนข้างดีด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion โดยผมไม่ได้เปิดออเดอร์ใด ๆ ด้วยกลยุทธ์ Momentum
การที่ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนส่งผลต่อความผันผวนของยูโร เมื่อไม่มีข้อมูลในประเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อน สกุลเงินเดียวนี้ก็จะสูญเสียปัจจัยภายใน และเริ่มเคลื่อนไหวตามปัจจัยภายนอกแทน ในสภาวะที่ตลาดสงบ ช่วงการแกว่งตัวของราคาโดยธรรมชาติก็จะแคบลง ผลลัพธ์คือ EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ตลอดช่วงครึ่งแรกของวัน โดยตอบสนองต่อบรรยากาศการรับความเสี่ยงโดยรวมของตลาดมากกว่าปัจจัยเฉพาะของยูโร
อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์อ่อนค่าลงหลังมีข่าวว่าตัวเลขยอดขายปลีกตามการสำรวจของ Confederation of British Industry ร่วงลงไปที่ระดับ -48 จุด ตัวชี้วัดนี้อ้างอิงจากแบบสำรวจผู้ค้าปลีกและทำหน้าที่เป็นสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค ดังนั้นการร่วงลงที่รวดเร็วขนาดนี้จึงสะท้อนถึงการอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญของอุปสงค์ แนวโน้มดังกล่าวน่ากังวิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากดัชนีเพิ่งอยู่แถวระดับ -25 จุดได้ไม่นานเอง การร่วงลงในครั้งนี้จึงถือเป็นการทรุดตัวลงอย่างรุนแรง และบั่นทอนความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร
สำหรับค่าเงินปอนด์ การเปลี่ยนแปลงนี้แปลออกมาเป็นแรงกดดันในเชิงลบ เนื่องจากความอ่อนแอของภาคค้าปลีกทำให้เหตุผลสนับสนุนภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งลดลง และเปิดช่องให้ Bank of England มีเหตุผลเพิ่มเติมในการใช้ความระมัดระวัง
ขณะนี้ตลาดกำลังรอการประกาศชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีความสำคัญสูง ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์ในระยะสั้น ลำดับข้อมูลจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ GDP ไตรมาสที่สอง และปิดท้ายด้วยดัชนี core Personal Consumption Expenditures (PCE) เดือนกรกฎาคม และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคล เหตุการณ์สำคัญสุดท้ายของวันจะเป็นสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Thomas Barkin ตัวเลข GDP สะท้อนความเร็วของการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นฐานในการประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจ ดังนั้นตัวเลขชุดแรกจึงจะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศการซื้อขายทันที
อย่างไรก็ดี ดัชนี core PCE มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจาก Fed ถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ชื่นชอบที่สุด ตัวชี้วัดนี้ตัดผลกระทบจากราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวนออกไป จึงสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่แท้จริงได้แม่นยำยิ่งขึ้น หมายความว่ามันส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลจะเข้ามาเติมเต็มภาพรวม โดยแสดงให้เห็นระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ซึ่งมีสัดส่วนสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สำหรับยูโรและปอนด์ ชุดข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงโดยตรง การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งควบคู่กับเงินเฟ้อที่สูงจะหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในทางตรงกันข้าม ตัวเลขที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคาที่ผ่อนคลายลงจะเป็นผลดีต่อสองสกุลเงินยุโรป ความเห็นของ Barkin จะเป็นปัจจัยเสริม เนื่องจากตลาดจะจับตาแต่ละถ้อยคำเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับจุดยืนของธนาคารกลาง
หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum หากตลาดไม่ตอบสนองต่อตัวเลข ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EURUSD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1677 อาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1709 และ 1.1727การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1653 อาจทำให้ยูโรปรับตัวลงมาที่ 1.1627 และ 1.1601สำหรับ GBPUSD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3647 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3672 และ 1.3707การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3620 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงมาที่ 1.3594 และ 1.3569สำหรับ USDJPY
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.39 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปที่ 159.60 และ 159.83การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.13 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวลงมาที่ 158.83 และ 158.57กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ค่าเฉลี่ย) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EURUSD
ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากเกิดการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 1.1683 แต่ไม่สามารถยืนได้ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 1.1653 แต่ไม่สามารถยืนได้ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ GBPUSD
ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากเกิดการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 1.3640 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 1.3610 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับคู่เงิน AUDUSD
ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 0.7192 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาอยู่ใต้ระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 0.7174 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาแตะระดับนี้อีกครั้งสำหรับ USDCAD
ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3880 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3854 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง