วันนี้มีการเทรดเงินปอนด์ด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียผม/ฉันใช้กลยุทธ์ Momentum ในการเทรด
อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 2.9% ในเดือนกรกฎาคม แต่ค่าเงินยูโรแทบไม่ขยับตอบรับต่อรายงานนี้ เพราะตัวเลขออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภคสะท้อนจังหวะการปรับขึ้นของราคา และส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ ECB ทว่าเนื่องจากการเร่งตัวของเงินเฟ้อได้ถูกตลาด “รับรู้ไว้ล่วงหน้า” แล้ว จึงไม่มีเหตุผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง อย่างไรก็ดี หากมองให้ลึกลงไป ทั้งเรื่องสามารถสรุปได้ในประเด็นเดียวคือ ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับ 10.3% ในเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นถึง 2.9% ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว ซึ่งคิดเป็นเกือบทั้งหมดของการเร่งตัวของเงินเฟ้อรอบนี้
ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรยังคงขยายตัวต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม แต่ในอัตราที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด โดยดัชนี Manufacturing PMI ลดลงมาที่ 51.7 จาก 51.9 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน แม้กระนั้นก็ยังอยู่เหนือประมาณการเบื้องต้นที่ 51.5 ปอนด์ยังคงเมินเฉยต่อพัฒนาการดังกล่าว
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอการประกาศตัวเลข ISM Manufacturing PMI รายงาน Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) จาก US Bureau of Labor Statistics รวมถึงถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC Michael Barr ดัชนี ISM อ้างอิงจากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสะท้อนภาพรวมของภาคการผลิต โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว ขณะที่รายงาน JOLTS เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่างจะแสดงให้เห็นระดับความตึงตัวของตลาดแรงงาน และเป็นหนึ่งในจุดอ้างอิงของ Fed เมื่อต้องประเมินภาวะการจ้างงาน ความเห็นของ Barr จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับวาระของวัน เนื่องจากตลาดใช้สัญญาณเหล่านี้ในการประเมินจุดยืนของธนาคารกลาง
หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง จะยิ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น เพราะข้อมูลที่แข็งแกร่งจะตอกย้ำความคาดหวังเชิงเหยี่ยวต่อทิศทางนโยบายของ Fed หลังการประชุมที่ Jackson Hole สำหรับยูโรและปอนด์ สถานการณ์นี้จะสร้างความเสี่ยงต่อการอ่อนค่าลงเพิ่มเติม เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD มากขึ้น
หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1600 อาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1620 และ 1.1639การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1580 อาจทำให้ยูโรปรับตัวลงไปที่ 1.1557 และ 1.1534สำหรับ GBP/USD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3555 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3574 และ 1.3596การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3527 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงไปที่ 1.3502 และ 1.3475สำหรับ USD/JPY
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 160.24 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปที่ 160.43 และ 160.67การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 160.02 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวลงไปที่ 159.80 และ 159.60กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ค่าเฉลี่ย) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกไม่ผ่านเหนือระดับ 1.1613 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกไม่ผ่านต่ำกว่าระดับ 1.1579 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ GBP/USD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3552 แล้วไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3525 แล้วไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาสู่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ AUD/USD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการพยายามเบรกขึ้นเหนือ 0.7156 แล้วไม่สำเร็จ ตามด้วยการกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการพยายามเบรกลงต่ำกว่า 0.7135 แล้วไม่สำเร็จ ตามด้วยการกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ USD/CAD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3879 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3850 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง