FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пользуются моментом и пытаются вернуться к максимумам прошлого месяца

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая вчера ряд выходных дней и закрытие многих бирж в Великобритании и Соединенных Штатах, волатильность в паре EUR/USD была на крайне низком уровне. Это также не позволило дождаться формирования сигналов по входу в рынок по причине, что обозначенные мною уровни протестированы не были. Лишь в конце американской сессии состоялся пробой сопротивления 1.1220, но обратного теста этого уровня сверху вниз я так и не увидел. В целом ситуация остается на стороне покупателей евро, которые активно возвращались в рынок в конце прошлой недели.

Фунт и евро имеют все шансы на продолжение роста. Видеопрогноз Форекс на 1 июня

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается на новые максимумы, но хватит ли покупателям сил, чтобы защитить их

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке, и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об этом мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до уровня 1.22142.

На фоне слабой волатильности рынка и низкого объема торгов покупатели евро воспользовались моментом и вернули под контроль уровень 1.2220. Продавцы евро даже не успели понять, как быстро у них забрали этот уровень. Сегодня укрепление европейской валюты может продолжиться, но для этого нас должна порадовать хорошая фундаментальная статистика по индексам производственной активности стран еврозоны, а также отчеты по рынку труда Германии и еврозоны. Завершится первая половина дня данными по инфляции в еврозоне, где показатель должен продемонстрировать рост, что лишь укрепит позиции покупателей евро. В таком случае быки в ходе европейской сессии будут нацелены на сопротивление 1.2261. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума 1.2313, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция EUR/USD в район поддержки 1.2220, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью продолжения бычьего рынка. При сценарии слабых данных по еврозоне и отсутствия активности быков в районе 1.2220, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2182, либо еще ниже – в районе 1.2134 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если быки не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2261, торговля и дальше продолжиться в широком боковом канале 1.2134-1.2261.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить крупное сопротивление 1.2261, на которое сейчас нацелились покупатели. Этот уровень также выступает и верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образуют новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2220, на которой расположились средние скользящие, играющие за покупателей евро. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший бычий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2220. Плохие фундаментальные данные по активности производственного сектора еврозоны (что вряд ли), и слабому рынку труда (чего тоже, скорей всего, не случится на фоне восстановления экономики), а также тест снизу вверх уровня 1.2220 – все это сформирует дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2134, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2085, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2261, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2313 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2347.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.