FX.co ★ Обзор рынка Форекс за 10/11/2010

NZD

Новозеландский доллар торговался с понижением в среду, испытывая давление со стороны укрепления доллара США, опасений относительно заболевания, поразившего киви, и заявлений управляющего центрального банка Алана Болларда.
Новозеландский доллар упал в начале торгов на фоне широкомасштабного укрепления доллара США, наблюдавшегося в конце нью-йоркской сессии. Новозеландский доллар упал против американского и австралийского доллара, но в конце сессии ему удалось отвоевать часть позиций, утраченных против австралийской валюты.
Новозеландский доллар также снизился после того, как Боллард заявил в среду, что восстановление новозеландской экономики дает осечку. По его словам, высокий курс национальной валюты является одним из факторов, которые могут удержать ключевую процентную ставку на низком уровне.
"Восстановление экономики Новой Зеландии до настоящего момента было вялым, и последние индикаторы указывают на то, что темпы восстановления замедлились", - отметил Боллард в выходящем дважды в год отчете центрального банка о финансовой стабильности.
Понижательное давление на новозеландский доллар также оказали опасения относительно того, что урожай киви находится под угрозой, после того как в одном из плодовых питомников Норт-Айленда было обнаружено серьезное бактериальное заболевание.
Трейдеры говорят, что внимание рынка также сфокусировано на данных по инфляции в Китае, которые будут представлены в четверг.

AUD

Австралийский доллар упал против доллара США в среду, поскольку трейдеры занимали выжидательную позицию перед выходом в четверг важных данных из Китая.
Австралийская экономика и ее валюта получали поддержку от продолжающегося бума в горнодобывающем секторе. С середины этого года австралийский доллар вырос более чем на 20%, при этом чаще всего причиной этого роста называют торговые связи страны с Китаем.
Принимая это во внимание, инвесторы, ставящие на рост австралийского доллара, продавали его против доллара США в небольших объемах перед выходом в четверг китайских данных по инфляции, розничным продажам и другим аспектам экономики.
После снижения в течение одного дня трейдеры отметили возможность роста австралийского доллара как на фоне китайских данных, так и на важных данных по занятости в Австралии.
Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест в Австралии в октябре должно было вырасти на 20 000, а безработица – остаться на уровне 5,1%.
Отчет о занятости является ключевым для австралийского доллара, особенно учитывая продолжающие поступать из Резервного банка Австралии сигналы о дальнейшем повышении процентной ставки, что пока не учтено рынком.
В настоящий момент 30-дневные межбанковские фьючерсы продолжают учитывать лишь 10%-ную вероятность повышения РБА процентной ставки на заседании в декабре после неожиданного решения на прошлой неделе повысить ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%. Рынок учитывает 100%-ную вероятность повышения процентной ставки лишь в мае или в июне следующего года.
Решение на декабрьском заседании в значительной степени будет зависеть о того, последуют ли другие крупные банки примеру Commonwealth Bank of Australia и повысят ли они свои ставки по кредитам даже больше, чем центральный банк.
Ожидания повышения ставок немного выросли в среду, чему частично способствовали более благоприятные, чем прогнозировалось, данные по жилищным кредитам в сентябре.

USD

Евро вырос с месячных минимумов и стал торговаться с повышением против доллара США на торгах в среду после того, как ранее он продемонстрировал резкие колебания в обоих направлениях под влиянием количественного смягчения, страхов по поводу суверенных долгов и слабого аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций США.
В начале сессии евро упал ниже 1,37 доллара, до 1,3670 доллара, когда Ирландия усилила опасения по поводу способности слабых стран еврозоны выполнять свои долговые обязательства. После того как омраченный слабым спросом аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США оказал давление на доллар, евро на время перешел на позитивную территорию.
Однако существенно вперед по сравнению с долларом евро продвинулся после публикации деталей программы Федеральной резервной системы по покупке облигаций, которая послужила напоминанием об этом плане стимулирования, который может негативно сказаться на стоимости доллара.
Индекс доллара на ICE, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял 77,652 против 77,735.
Возможность дефолта по долгу Ирландии оказывала доминирующее влияние на инвесторов в среду, после того как разница в доходности между 10-летними ирландскими и аналогичными немецкими облигациями, которые считаются эталонными в еврозоне, достигла рекордно высокого уровня.
Стоимость страхования от дефолта ирландских, португальских и испанских облигаций в среду приблизилась к рекордным максимумам на закрытии лондонских торгов. Инвесторов беспокоит способность этих стран справиться с тяжелым долговым бременем.
Свопы на дефолт по кредиту для ирландских государственных облигаций выросли до 605 базисных пунктов, что соответствует 605 000 долларов в год на покрытие облигаций на сумму 10 млн долларов сроком на пять лет. Однако на закрытии был зафиксирован уровень 590 000 долларов. По данным Markit, это ненамного ниже достигнутого в понедельник рекордного максимума 620 000 долларов и выше уровня, зафиксированного в среду утром, – 560 000 долларов.
Тем не менее, слабый аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США помог обеспечить восстановление евро.
Привлекательность 30-летних облигаций подрывает тот факт, что они были в целом проигнорированы в программе ФРС по покупке облигаций на сумму 600 млрд долларов.
Позднее в среду инвесторы переключили свое внимание на сделанное ФРС заявление о дальнейших деталях нового раунда количественного смягчения.
Как сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка, в течение следующего месяца ФРС приобретет казначейских ценных бумаг на сумму 105 млрд долларов.
В банке отметили, что покупки на сумму 75 млрд долларов будут связаны с новой программой стимулирования, а покупки на сумму 30 млрд долларов станут результатом продолжающегося реинвестирования поступлений от ипотечных ценных бумаг.
ФРС-Нью-Йорк предложил очень насыщенный календарь покупок, согласно которому будут осуществляться покупки широкого ряда правительственных облигаций, а также индексированных по уровню инфляции ценных бумаг.
Доллар торговался с резким повышением против иены, получив поддержку со стороны благоприятных экономических данных США. В частности, было сообщено о снижении числа заявок на пособие по безработице на последней неделе и менее крупном, чем ожидалось, дефиците внешней торговли.
После публикации данных доллар достиг внутридневного максимума против иены на 82,67. Это самый высокий уровень с 7 октября. Во второй половине нью-йоркской сессии доллар немного снизился.

CAD

Канадский доллар торговался с небольшим повышением в среду в конце дня, получив поддержку со стороны повышения цен на нефть и другие сырьевые товары. Канадская валюта продолжает двигаться к тому, чтобы совершить решительный прорыв выше паритета с долларом США.
Пара достигла сессионного минимума 0,9994 на торгах утром, но смогла немного восстановиться в условиях сохраняющейся волатильности.
Хотя канадскому доллару не удалось совершить решительный прорыв против доллара США, он по-прежнему торгуется лучше других валют, помимо американской, таких как евро и австралийский доллар.
В этом находят отражение тесные связи Канады с США и улучшение оценки состояния американкой экономики среди участников рынка.
Поддержка для доллара США в районе отметки 0,9980 канадского доллара удержалась во вторник, а это говорит о том, что какое-то время американская валюта, возможно, продолжит торговаться выше этого уровня и помешает попыткам канадского доллара столкнуть своего соперника вниз.
Канадский доллар ненадолго оказался под понижательным давлением в начале торгов после сообщений о том, что дефицит внешней торговли Канады увеличился в сентябре сильнее, чем ожидалось, и достиг второго самого высокого уровня за всю историю статистики. Цены на импорт в сентябре выросли на фоне падения экспорта.
Как сообщило статистическое агентство Канады, дефицит внешней торговли составил 2,49 млрд канадских долларов против 1,49 млрд канадских долларов в августе, по пересмотренным данным. Первоначально сообщалось, что в августе дефицит составил 1,35 млрд канадских долларов.
Канадская валюта получила поддержку от новостей о том, что Китай одобрил Канаду в качестве инвестиционного направления для своих страховых компаний. По оценкам источников на канадском валютном рынке, в результате этого в Канаду могут поступить инвестиции объемом приблизительно в 5 млрд канадских долларов, когда это решение вступит в силу в следующем году.
Это решение окажет поддержку канадскому доллару, послужив сигналом о том, что Канада и Китай хотят продолжить сотрудничать друг с другом в эти времена растущей напряженности по поводу торговых потоков и валютной политики.