FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не стал форсировать события перед заседанием Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был достаточно волатильный день, однако сформировался лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. К сожалению, буквально пары пунктов не хватило для того, чтобы образовать ложный пробой в районе сопротивления 1.3933, рост к которому произошел сразу после выхода данных по индексу деловой активности производственной сферы Великобритании. До других обозначенных мною уровней в первой половине дня мы так и не добрались. В ходе американской сессии быки нашли в себе силы и защитили поддержку 1.3888, сформировав там ложный пробой и, соответственно, сигнал на открытие длинных позиций. Движение вверх составило около 30 пунктов, и на этом инициатива покупателей иссякла. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила, и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего, также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер, члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятор занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением Центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826.

Сегодня нет важной фундаментальной статистики в первой половине дня, поэтому ожидается сохранение давления на британский фунт в краткосрочной перспективе. Быкам и дальше нужно думать над тем, как защищать поддержку 1.3877, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление пары к сопротивлению 1.3914, выше которого открывается дорога к более крупной области 1.3951, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и закрепление на этом диапазоне с последующим его тестом сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций уже в расчете на восстановление к максимуму прошлого месяца -1.3988. Если давление на пару вернется в первой половине дня – не торопитесь с покупками в районе 1.3877. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3844, но лишь при условии формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3807 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока справляются с поставленными на них задачами и не пускают фунт к максимумам прошлого месяца, что оставляет надежду на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики может ослабить позиции покупателей. Первостепенной задачей медведей является возврат контроля над уровнем поддержки 1.3877. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию и снижение к уровню 1.3844. Лишь прорыв этого диапазона и очередной обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения GBP/USD в район минимума 1.3807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3914, где проходят и средние скользящие, временно играющие на стороне продавцов станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления в области 1.3951, либо еще выше – от максимума 1.3988 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Китай закручивает гайки для торговцев криптовалютами. Mastercard разрабатывает сразу три направления

Британскому фунту некуда расти перед заседанием Банка Англии. Сенат США готов принять пакет на сумму 550 млрд долларов

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.