FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале перед началом двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Важные данные по активности в секторе услуг и производственной сфере стран еврозоны оказались довольно разнообразными. Однако общий композитный индекс по еврозоне сократился в январе этого года, что не позволило покупателям выбраться выше сопротивления 1.1337 даже на фоне сильных данных по активности внутри экономики Германии. Ложный пробой на 1.1337 привел к сигналу на продажу евро. В результате евро упал на 35 пунктов. Во второй половине дня быки попытались защитить уровень 1.1303 и даже образовали там точку входа в длинные позиции, однако к сильному росту пары это не привело. Прорыв и обратный тест 1.1303 снизу вверх в середине американской сессии образовали сигнал на продажу, но падение евро составило около 10 пунктов, после чего быки сумели затянуть пару назад на 1.1303. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходить коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла — составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.

Техническая картина лишь немного изменилась по сравнению со вчерашним днем, так как пара продолжила торговаться в боковом канале перед важной фундаментальной статистикой, которая ожидает нас в середине недели. Сегодня в первой половине дня выходят ряд интересных отчетов по Германии, которые могут помочь евро укрепить позиции, если данные, конечно, окажутся лучше прогнозов экономистов. В случае снижения евро в первой половине дня быкам придётся постараться что-то предложить в районе 13-й фигуры. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1293, по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в расчете на завершение нисходящей коррекции. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1293 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв нижней границы бокового канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.1265. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1248, либо еще ниже – в районе 1.1224 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль уровня 1.1327, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью восстановления к следующему сопротивлению — 1.1358. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1390 и 1.1419, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не особо контролируют рынок, но стоит признать, что он находится на их стороне. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1327, где проходят средние скользящие, играющие за продавцов. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район нижней границы бокового канала 1.1293, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Слабые данные по Германии от института IFO вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1265 и откроет прямую дорогу на 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1327 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Выпускать пару выше верхней границы бокового канала нельзя, так как это приведет к перелому нисходящего тренда. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1390 и 1.1419 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Активность в еврозоне, США и Великобритании снижается. Евро и фунт могут вырасти. Видеопрогноз на 25 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта нужно срочно возвращать 1.3490

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение небольшого давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1293 усилит давление пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.