FX.co ★ Товарные сельскохозяйственные фьючерсы (торговый план на 8 июня 2011 года)

Кукуруза (Futures Corn ZCN1)

Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1), во вторник 07 июня 2011 г., корректировался по отношению к предыдущему снижению, и двигался в рамках флета 729,3-737,5 цент/бушель. В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). В данное время цена находится ниже значений: 744,4 (Daily pivot), 750,0 (Monthly pivot) и 758,0 (Weekly pivot) – флетовое распоолжение объемов, медвежье трендовое распоожение цены, по отношению к объемам; при закреплении цены ниже значения 744,4 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до восходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вверх. Скользящие средние 233, 55 и 21 правильно раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробит нисходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вниз, нисходящая динамика сохраняется.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
740,4 (точка разворота вниз)
744,4 (Daily pivot)
750,0 (Monthly pivot)
751,0 (точка разворота вниз)
758,0 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
729,3 (точка разворота вниз)
726,8 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – флет, Daily – тенденция бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами)! Следим за значением 744,4 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, ожидаем дальнейшего снижения фьючерса по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше 744,4 (Daily pivot), ожидаем роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до значений 750,0 (Monthly pivot) и 758,0 (Weekly pivot).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!

Пшеница (Futures Wheat ZWN1)

Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), во вторник 07 июня 2011 г., продолжил снижение и достиг отметки 731,5 цент/бушель, остановившись на границе восходящего наклонного канала (Daily) – сильный уровень поддержки. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз. В данное время цена находится ниже значений: 747,0 (Daily pivot), 770,0 (Weekly pivot) и 770,0 (Monthly pivot) – медвежье трендовое распоожение цены и объемов; при закреплении цены ниже значения 747,0 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 690,6 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 правильно раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробит нисходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вниз, нисходящая динамика сохраняется.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
747,0 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
754,3 (точка разворота вниз)
759,0 (точка разворота вниз)
770,0 (Monthly pivot)
770,0 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Daily)
723,3 (точка разворота вниз)
690,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Медвежья тенденция (на старших уровнях: Н4 – тенденция также медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами)! Следим за значением 747,0 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, ожидаем дальнейшего снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 690,6 (Н4); при пробое и закреплении цены выше 747,0 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до значения 770,0 (Weekly и Monthly pivots).
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).