FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл еще около 2,5%

Вчера по фунту было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0818 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.0818 привел к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 80 пунктов. Затем состоялся тест сопротивления 1.0899, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу, что привело к движению фунта вниз более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня спрос на GBP/USD вернулся, а прорыв и обратный тест 1.0958, как и аналогичный прорыв 1.1018 – все это привело к сигналам на покупку с большим движение фунта вверх на 60 и 40 пунктов соответственно. Лишь к концу дня неудачное закрепление на 1.1079 позволило добиться сигнала на продажу и коррекции вниз на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня ждем огромное количество статистики по Великобритании, которая может немного остудить пыл покупателей фунта. Прежде всего обратить внимание нужно на данные по изменению объема ВВП Великобритании за второй квартал этого года. Ожидается его сокращение, и вряд ли показатель будет пересмотрен в лучшую сторону, что должно остудить пыл покупателей фунта. Сальдо расчетного счета платежного баланса и общее изменение объема инвестиций вместе с индексом цен на жилье от Nationwide – все это второстепенные отчеты, которые также нужно учитывать при выстраивании стратегии. В случае снижения пары быки проявят себя в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.1071. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата на 1.1136. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1193, образованному по итогам сегодняшней азиатской сессии. Самой желанной целью быков выступит область 1.1268, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической мировой арене или в Великобритании ухудшится, не исключено более крупное движение фунта вниз. Отсутствие покупателей на 1.1071 вернет давление на пару, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1018. Но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0955, где проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов пока особо не получается вернуть контроль над рынком, так как решительные действия Банка Англии привели к стабилизации рыночной ситуации. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от промежуточного сопротивления 1.1136, которое медведям никак нельзя упускать. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.1071. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1018, а там и рукой подать до 1.0955, где проходят средние скользящие, так что продавцам там будет намного сложней. Самой дальней целью выступит минимум 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1136, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район недельного максимума 1.1193. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1268 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1240.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.