FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт удержался наплаву благодаря сильной инфляции в Великобритании

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1881 в первой половине дня, но закрепиться на этом диапазоне сразу не смогли, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако, из-за очередного инфляционного качка выше 11% в Великобритании, быки продолжили покупать фунт рассчитывая на дальнейшее повышение ставок Банком Англии, что не позволило паре достаточно сильно скорректироваться. Во второй половине дня продавцы заявили о себе в районе 1.1937, образовав там ложный пробой и сигнал на продажу, который принес порядка 70 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.1869 не дали желаемого результата.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вроде как все что по Великобритании могло выйти, уже вышло. Однако сегодня не менее важный день, так как будет представлен годовой бюджет, который может существенно повлиять на расстановку сил в рынке – особенно, если в нем будут какие-то изменения, на которые инвесторы не сильно рассчитывают. Осенний прогноз Казначейства Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла создадут давление на фунт, что приведет к его довольно значительной коррекции уже в первой половине дня. По этой причине, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1855, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1917, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне позитивной реакции на бюджет и выступления представителей Банк Англии – все это поможет укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1917 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1974. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1855, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как фиксация прибыли продолжится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1794. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1740, либо еще ниже – в районе 1.1677 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера активно защищали 1.1917. Будем надеяться, что они там же сегодня и остались и удача будет на их стороне. Как я уже говорил, многое зависит от бюджета Великобритании и от принятых реформ казначейства, о которых мы как раз узнаем в первой половине дня. Важной задачей медведей на сегодня будет сохранение контроля над сопротивлением 1.1917, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Выше этого уровня фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1917 поможет столкнуть GBP/USD к 1.19855, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1794, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1917, покупатели продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1974. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от месячного максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1855.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.