FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders отчеты. Фунт добрался до очередного минимума

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3232 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3232 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история повторилась с уровнем 1.3178, где ложный пробой привел к коррекции пары почти на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 марта наблюдалось сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Несмотря на все старания британских политиков, давление на фунт все же вернулось. Развитие конфликта на Ближнем Востоке сказалось и на британской экономике, что может привести к куда более плачевным последствиям, чем предполагалось ранее. Небольшой рост длинных позиций скорее был связан с приближающимся заседанием Банка Англии, после которого политики пообещали действовать более жестко и осмотрительно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 46 459, тогда как короткие некоммерческие упали на 4 927 до уровня 104 881. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 327.

Фунт немного откатил вверх против доллара на очередных заявлениях Трампа по Ближнему Востоку и ситуации с Ормузским проливом, однако слова о том, что США готовы прекратить войну с Ираном вряд ли похожи на правду. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП Великобритании за 4 квартал, изменению объема инвестиций и сальдо расчетного счета платежного баланса. Плохие показатели быстро вернут давление на пару, чем и предлагаю воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3193 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к уровню 1.3225. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на хороших показателях ВВП дадут шанс на укрепление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3254. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3279, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3193, медведи попытаются добиться новой крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3162. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3131 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера сделали все, что от них зависело, и лишь сегодняшние заявления Трампа сломали им всю структуру. Однако слабая статистика по ВВП позволит быстро вернуться в рынок. При хороших данных акцент будет на ближайшем сопротивлении 1.3225. Лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3193, носящей промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3162. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3131, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3225, где проходят средние скользящие, быки попытаются вернуть инициативу в конце месяца, получив шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3254. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3279 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3225. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3162.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.