FX.co ★ Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 сентября

Фунт сегодня был отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену и австралийский доллар.

Как показали данные, экономика еврозоны в августе продемонстрировала неплохие показатели. Композитный индекс PMI составил 52,0, ровно повторив июльский восьмимесячный максимум, а услуги слегка сдали до 51,6 с 51,7. Индексы деловой активности строятся на опросах компаний и отражают состояние экономики, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, но оба показателя вышли чуть ниже предварительных оценок и всё ещё держатся ниже долгосрочного среднего в 52,3, поэтому сюрприза для рынка не случилось, и пара EUR/USD осталась во власти внешнего фона.

Для ЕЦБ, впрочем, важнее другое, ведь дезинфляция, шедшая с майского пика, застопорилась, а в услугах издержки и отпускные цены ускорились до трёхмесячных максимумов. В S&P Global прямо отметил, что регулятор может счесть ужесточение политики на заседании оправданным. Встреча пройдёт 10 сентября в Берлине, и рынок практически полностью закладывает повышение на 25 базисных пунктов до 2,5%, что остаётся поддерживающим фактором для евро, даже несмотря на его сдержанную реакцию на сам отчёт.

Что касается фунта, то сектор услуг Британии в августе ускорился до 52,5 с 52,1, показав максимум за четыре месяца, а композитный индекс поднялся до 52,5 с 52,2. На это дело GBP/USD отреагировала ростом. Тем не менее у отчёта нашлись две проблемы. Первая касается занятости, которая в услугах сокращается уже 23 месяца подряд. Вторая проблема важнее для Банка Англии, ведь инфляция издержек развернулась вверх после июльского пятимесячного минимума, а отпускные цены в услугах ускорились впервые за четыре месяца. Для пары GBP/USD это создаёт двойственный фон, ведь оживление услуг и растущее ценовое давление поддерживают аргументы в пользу жёсткого курса регулятора, но слабый рынок труда ограничивает потенциал британской валюты.

Вторая половина дня обещает быть насыщенной, ведь помимо индекса деловой активности в секторе услуг США и композитного PMI выйдут данные по недельным заявкам на пособие по безработице и сальдо внешнеторгового баланса. Индексы PMI отражают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, а заявки на пособие служат оперативным барометром рынка труда, что особенно важно после вчерашнего слабого отчёта ADP и в преддверии пятничного официального отчёта по занятости. Торговый баланс дополнит картину, хотя как краткосрочный драйвер он второстепенен.

Отдельного внимания заслуживают выступления членов FOMC Кристофера Уоллера, Бет Хаммак и Остана Гулсби, чьи заявления способны усилить неразбериху и подчеркнуть раскол внутри ФРС. Напомним, что Хаммак ранее входила в число сторонников повышения ставки, тогда как позиции других членов расходятся, поэтому разброс мнений может добавить рынку неопределённости.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1623 могут привести к росту евро в район 1.1641 и 1.1657;

Продажи на прорыв уровня 1.1601 могут привести к падению евро в район 1.1584 и 1.1568;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3505 могут привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3550;

Продажи на прорыв уровня 1.3480 могут привести к падению фунта в район 1.3457 и 1.3435;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 156.73 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;

Продажи на прорыв уровня 156.13 могут привести к распродажам доллара в район 155.96 и 155.56;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1617 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3510 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3479 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7196 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7171 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3824 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3795 на возврате на этот уровень;