FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября. Продавцы не упустили момент

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1392 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Индекс делового климата ifo в Германии в сентябре вырос до 89,9 пункта с 88,8 в августе, продолжив восстановление уже четвёртый месяц подряд. И хотя сектор услуг вернулся в положительную зону, ритейлеры остаются осторожны из-за роста инфляции. В промышленности положительные ожидания также выросли. Евро на публикацию отреагировал ростом, но запала хватило ненадолго: рынок быстро вернулся к снижению, поскольку сила доллара, поддержанного крепкими данными из США и ястребиной риторикой ФРС, продолжает перевешивать даже позитивные сюрпризы из еврозоны уже второй день подряд. Во второй половине дня доллар может нарастить свое преимущество. Кроме данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на первичном рынке США ничего нет, так что акцент вновь будет смещен на выступления члена FOMC Томаса Баркина, члена FOMC Бет М. Хэммак и представителя ФРС Джона Уильямса. Очевидно, что жесткая позиция политиков будет позитивная для доллара.

Даже если продавцы продолжат давить пару вниз, определённая точка опоры сохраняется на отметке 1.1373 — правда, рассчитывать на серьёзную защиту этого уровня сейчас особого смысла нет. Единственным поводом задуматься о покупках евро станет появление там ложного пробоя, и в этом случае цель первого этапа — движение к 1.1392. Дальше сценарий строится по нарастающей: если этот рубеж будет преодолён и подтверждён обратным тестом сверху вниз, получу основание увеличить объём длинных позиций, ориентируясь уже на район 1.1414, где продавцы, скорее всего, попробуют вновь взять верх. Завершать сделку с прибылью планирую у отметки 1.1433 — это предельная граница всего расчёта. Гораздо более правдоподобным исходом мне кажется другой вариант: после сегодняшних данных и комментариев американских чиновников быки у 1.1373 попросту не выйдут на рынок, снижение продолжится, и котировки доберутся до следующего рубежа на 1.1355. Работать против доминирующего тренда в этой точке я готов только при условии чётко сформировавшегося ложного пробоя — никаких исключений из этого правила не рассматриваю. Как запасной вариант держу в уме покупку сразу от уровня 1.1335 без ожидания подтверждения, но здесь речь идёт лишь о скромной коррекции вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одного торгового дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи в очередной раз подтвердили, что именно они задают тон на рынке, и о смене нисходящего тренда говорить пока рано. Однако если пара всё же сумеет отскочить после публикации американской статистики, лучшим вариантом для продаж, по аналогии с уже разобранным выше сценарием, станет ложный пробой в зоне сопротивления 1.1392 — и только это событие даст основание для входа в шорты с целью движения к 1.1373. Дальнейшая логика простая: пробитие данного диапазона с обратным тестом откроет путь к 1.1355, где, полагаю, покупатели попытаются проявить себя активнее. Предельным ориентиром всего сценария выступает уровень 1.1335, именно там планирую закрывать позицию с прибылью. Если же рост EUR/USD получит продолжение, а продавцы у 1.1392 не сумеют вовремя вмешаться, у быков появится шанс на более серьёзное восстановление пары. В этом случае логичным следующим рубежом станет сопротивление 1.1414, где расположены скользящие средние, традиционно играющие на руку медведям. Альтернативным сценарием держу в уме вход в короткие позиции сразу от отметки 1.1433, рассчитывая на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1373.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.