FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Рынок закрыл вопрос с долларом

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1335 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.1312 вылились в покупку евро с хорошим восстановлением пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как показали данные, индекс потребительской уверенности США упал на 6,7 пункта до 81,9 в сентябре, а инфляционные ожидания выросли до 6,1%. Одновременно с этим потребители боятся рецессии и ожидают её в ближайшие 12 месяцев, на что доллар отреагировал падением. Ведь если потребители перестанут тратить, спрос ослабнет, и высокие ставки могут уже не требоваться. Все это говорит о том, что пока только нефть толкает инфляционные ожидания вверх, но не спрос. Для ФРС это сложный выбор: повышать ставку дальше риск рецессии или оставить, когда инфляция ещё высока. Рынок начинает переоценивать эту дилемму в пользу более слабого доллара. Сегодня в первой половине дня ожидается довольно важная статистика по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии. Также выйдут инфляционные показатели и по Франции. Если отчеты укажут на рост ценового давления, евро может отреагировать новым укреплением против доллара.

Если реакция на данные окажется негативной для евро, ловить покупки имеет смысл только в момент ложного пробоя вблизи поддержки 1.1312. Именно эта отметка станет для меня сигналом к формированию длинной позиции, а первым ориентиром на пути наверх я вижу зону 1.1335, где сейчас и ведется торговля. Логика дальнейших действий довольно простая, после прохождения этого рубежа и обновления 1.1335 сверху вниз, откроется возможность нарастить объем позиции, а следующей целью станет уровень 1.1361, где продавцы вновь могут попытаться перехватить инициативу. Фиксировать прибыль по всему сценарию я планирую у отметки 1.1386. Если же покупатели не проявят активности возле 1.1312 и пара продолжит снижение, преимущество останется на стороне медведей. При таком развитии событий от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующего крупного рубежа поддержки на 1.1288, причем поводом для входа снова послужит именно ложный пробой этой зоны, а не само приближение к ней. Держу в арсенале и запасной вариант, покупку прямо от уровня 1.1249 без ожидания ложного пробоя, рассчитывая на технический отскок с целью коррекции в пределах 20-25 пунктов вверх.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая бычьим намеки по евро, ключевая задача медведей на сегодня состоит в защите сопротивления 1.1335. Только формирование там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1312. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1288. Самой дальней целью выступает зона 1.1249, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что данные по Германии и Франции дадут шанс на коррекцию пары, а продавцы у 1.1335 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1361. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1386, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1310.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.