FX.co ★ Обзор рынка Sterling Treasury bills и динамики британского фунта. – 6 февраля 2012 года

3 февраля 2012 года UK Debt Management Office (DMO) провел ряд заранее запланированных тендеров, в ходе которых были размещены:

1 месячные Sterling Treasury bills, на общую сумму £ 0.5 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов уменьшился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) понизился до значения 3.25, против 4.24 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.09. Средняя доходность векселей увеличилась и составила 0.234287 % годовых, при этом доходность остается в зоне рекордно низких значений. Цена векселей составила 99.982031 % за £ 100 номинала.

3 месячные Sterling Treasury bills, на общую сумму £ 1.5 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов остался без изменений. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) равен значению 2.51, против 2.52 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.15. Средняя доходность векселей увеличилась и составила 0.382533 % годовых. Цена векселей составила 99.903674 % за £ 100 номинала.

6 месячные Sterling Treasury bills, на общую сумму £ 1.5 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов увеличился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) повысился до значения 3.49, против 2.76 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.45. Средняя доходность фактически осталась без изменений и составила 0.402757 % годовых. Цена векселей составила 99.799576 % за £ 100 номинала.

Спред между доходностью STB и US TB продолжает увеличиваться, что оказывает поддержку курсу британского фунта. В целом ситуация на денежном рынке по сравнению с прошлой неделей не претерпела значительных изменений. Доходности на общемировом рынке краткосрочных ссуд начали расти от минимальных значений декабря 2011 – января 2012. При этом спрос покупателей на денежном рынке Великобритании остается на уровнях около средних значений.

Техническая картина на курсе GBP/USD остается чрезвычайно выгодной для продаж фунта. На прошлой границе фунт достиг целей в зоне 1.58 – 1.59, находящихся у верхней границы диапазона стандартного отклонения, что предоставляет трейдерам хорошие возможности для занятия коротких позиций и размещения стоп - ордеров за уровнем 1.615, и целями на 1.52 и ниже. Прорыв курса выше отметки в 1.59 маловероятен. С учетом текущей ситуации для курса вполне вероятно образование консолидации в диапазоне 1.56 – 1.59. На текущей неделе, особенно в четверг, ожидается ряд ключевых новостей по экономике Великобритании, а также решение Банка Англии по ключевой ставке, которая по прогнозам останется на текущем уровне 0.5 %. Данные события привнесут в рынок дополнительную волатильность.

Уважаемые коллеги! 7 февраля 2012 в 19:00 МСК состоится вебинар «Ключевые процентные ставки мировых центральных банков. Как это работает?». В ходе вебинара будут рассмотрены: Фундаментальные принципы заемного процента. Ключевые процентные ставки, устанавливаемые основными мировыми центральными банками, их воздействие на экономику, инфляционные ожидания, ликвидность и валютные курсы. Будут подробно рассмотрены принципы работы Федеральной Резервной Системы США и Европейского Центрального Банка. Будет сделан обзор ключевых мировых процентных ставок. Принимайте участие!

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков, и она не налагает на компанию Instaforex обязанность по возмещению убытков. Вложения в финансовые инструменты подвержены риску. Все риски, связанные с вложениями в финансовые инструменты, полностью осознает и берет на себя сам клиент. Стоимость вложения может увеличиваться или снижаться. Компания не несет ответственности за снижение стоимости вложений клиента, а автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: vebinars@hotmail.com