FX.co ★ stranger | Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Почему говорил о том, что отчеты по торгам опционами надо просматривать каждый день и говорил об этом не раз, и буду говорить. Это отчет за вторник по торгам опционами на фьючерс на японскую йену, колл контракты, сентябрьский квартальный опционный контракт. n32653383 Кто-то на сентябрьском квартальном опционном контракте купил 15 000 колл контрактов на страйке 9150. Почему говорю купил, ведь кто-то же ему их и продавал? Говоря купил, я имею ввиду то, что инициатором этой сделки скорее всего был покупатель, а раз так, то продавцом вынужден был выступать маркетмейкер, потому что вряд ли простые участники потянули бы такой объем и вряд ли они вообще хотели бы продавать столько контрактов, к тому же контракты дальние и сравнительно дешевые. Если посчитать по деньгам, то получится у нас вот что: n32653384 Дешевые контракты или нет, но покупателю они стоили 2.625 млн.$ и столько же получил продавец за продажу этих контрактов. Многие товарищи любят говорить о каких-то опционных конструкциях, вроде бы как без этого опционами вообще не торгуют, я такие заявления вообще всерьез не воспринимаю, опционы используются в самых разных целях, от спекуляций до хеджирования реального сектора, сразу отмечу – не хеджирование опционами сделок на фьючерсе, что вообще само по себе звучит бредово, а страхование рисков в реальном секторе. n32653385 На всякий случай показываю ситуацию на вторник по пут контрактам на сентябрьском, по ним активность была фактически нулевая, поэтому говорить о каких-то опционных конструкциях нет смысла. В данном случае я не знаю с какой целью покупались эти колл контракты, для хеджирования каких-либо рисков или это просто спекуляция, но в любом случае человек(организация), открывший эти контракты, заплатил за них прилично, а это значит, что деньги у инициатора этой сделки есть и немалые, и поэтому есть смысл обращать внимание на его действия. Независимо от того с какой целью покупались эти контракты, человек или организация, купившие их, считают, что к концу лета-началу осени йена может вырасти вот до этого уровня. n32653386 Если говорить о паре USDJPY, то это уровень 109.30, показал его на первой картинке, и от текущей цены это более чем прилично. И вот здесь возникает самый интересный вопрос – а нам то с этого чего, как это использовать для заработка, пара USDJPY, которую большинство и торгует, действительно к осени туда упадет или хотя бы близко к уровню 109, нам ее продавать или нет? Я скажу, что буду делать я. Ситуацию на фьючерсе на йену я

в понедельник и говорил, что по позициям участников никаких значительных изменений с начала лета не вижу, значит первое, что надо сделать, на следующих выходных посмотреть есть ли такие изменения по позициям участников на фьючерсе, если будет значительное сокращение покупок у хеджеров, то в таком случае можно думать о покупках йены, а значит о продажах пары USDJPY. Второе. Цена пары сейчас находится в районе поддержки по уровню минимальных выплат по текущему июньскому опционному контракту, который расположен сейчас на 127 ровно, но так как через неделю с лишним по нему экспирация, то надо будет смотреть и уровни макс пейн на июль и сентябрь, но это немного попозже. Если пара от этого уровня поддержки пойдет вверх и не сделает новый максимум, тогда также можно думать о ее продажах. Откуда точнее можно смотреть эти продажи, если они все-таки назреют? Обратил внимание на вот такой момент: n32653387 Если цена вернется к этому объему, то именно около него и буду смотреть реакцию цены и делать выводы, это даст возможность войти со сравнительно маленьким стопом, если будут для этого условия. Думать о продажах по текущей цене смысла нет. А пока по паре ожидаю рост и вопрос лишь в том – до указанных объемов или к новым максимумам. Такие мысли по йене и они только мои, никому их не навязываю. Но самое интересное в другом, большинство здесь, за исключением приблудившихся интрадейщиков, вроде бы как анализируют опционы, по крайней мере постоянно об этом говорят, а здесь такое количество контрактов и денег немало на один страйк, да еще и на квартальном опционном контракте, а ветке вообще тишина. Думал кто-то выскажет какие-то мысли, вчера специально следил, ни слова, за исключением

, странно как-то.