FX.co ★ aab | Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Если вкратце по евре и фунту занял короткую позицию, намерен сегодня наказать быков.

Euro FX Futures. Привет, надеюсь что вами сказанное сбудется, сам так же решил открыть короткую позицию. Следовательно, почему бы не поделиться логикой. Итак, на минутном графике видим, что в результате пробоя второго отрицательного отклонения от сессионной средневзвешенной линии VWAP, была зафиксирована достаточно крупная агрегированная сделка в sell. А именно, объем составил 101 контракт в диапазоне всего 3 тик, на ценовых уровнях 1,0673-1,0672. Сделка была идентифицирована, как агрессивная продажа, возникает вопрос, кто будет продавать в области локального минимума, ответ очевиден. Спустя непродолжительное время, цена откатилась и продемонстрировала тест уровня, где проходит сессионная средневзвешенная линия VWAP. При этом был протестирован ранее сформированный зеркальный уровень. В купе с рядом подтверждающих условий, было принято решение об открытии короткой позиции. n32655122 На более тактическом инструменте видим, что цена немного не добила до ценовых уровней 1,0702-1,07035, где во время Азиатской торговой сессии была зафиксирована aggregated trades с объемом по цене ask в размере 112 контрактов. Кстати, агрегированная сделка является самой крупной с начала торговой сессии. Допускаю такой сценарий, что цена еще раз может переписать локальный high, в результате чего, будут протестированы уровни 1,0702-1,07035. В таком случае можно будет увеличить рабочий лот за счет открытия еще одной короткой позиции. На этом же изображении видим, что в области локального максимума еще одна сделка в buy была зафиксирована в размере 80 контрактов на ценовых уровнях 1,0706-1,0707. Внутри aggregated trades был обнаружен айсберг ордер, а так же сформировалось положительное давление в стакане. n32655123 Алгоритмы поиска размера айсберг-ордеров (iceberg orders) работают только с данными в реальном времени или только с данными Market Replay. Айсберг-ордер - это особый лимитный ордер. Основной размер айсберг-ордера не отображается в книге заказов. На самом деле не представляется возможным определить размер скрытой части (айсберга) лимитного ордера без специального алгоритма, работающего в режиме реального времени. Примерно таким образом удалось присоединиться в short position. Входил заниженным лотом, чтобы поставить стоп-ордер с запасом за локальный максимум, сформированный еще во вторник, во время Американской торговой сессии.

Вот неделя на часовом. В общем-то после таких балансов, КОГДА они заканчиваются, случается сильный выход. Остается только вопрос - на этой неделе или позже. Сейчас можно рисовать сценарии и вправо вниз, и вправо вверх. Но это все будет бумагомарание. Есть чистое накопление. Как начнут распределять, тогда и поговорить можно будет конкретнее

Crude Oil Futures. Иван, привет, все та же неделя, только на тридцатиминутном графике. Ты верно подметил, продолжаем стоять в балансе, при этом объемы достаточно низкие, видимо связано с тем, что начался новый фьючерсный контракт. На данный момент времени изменение котировок проходит внутри справедливой зоны стоимости, при этом случился по всей видимости ложный пробой уровня TPO VAH 111,1. Кроме этого, цена находится выше недельной и сессионной точек контроля. Думаю, что пока лучше оставаться в роли наблюдателя по данному активу. Ну или поработать по правилам баланса. n32655124 Самая крупная агрегированная сделка с начала торговой пятидневки была зафиксирована во вторник, с объемом в размере 170 контрактов на ценовых уровнях 110,01-110. По сути круглый психологический уровень, реакция последовала в северном направлении, однако, по прежнему в рамках баланса. Как считаешь, стоит пытаться работать по правилам баланса или не тот случай? Например, во время Американской сессии попробовать забрать отскок от верхней границы, если условия будут благоприятными в микромире.