FX.co ★ aab | Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Сейчас наблюдаем коррекцию в зону выгодных покупок (красный прямоугольник) . Можно и по ниже сходить к нижней границе этой зоны. Но это не изменит настроения игроков покупать. Поэтому и цели в верху . Их как обычно две 1. На обновление хая . 2. Следующая НКЗ. Есть по правде сказать над ценой объёмное сопротивление. Gold Futures. Уважаемый, приветствую, стратегически может быть вы и правы, однако, работая внутри сессии, я пока рассматриваю продолжение развития событий именно в южном направлении. На тактическом инструменте видим, что коррекция в северном направлении закончилась тем, что появилась достаточно крупная агрегированная сделка в buy, расположенная на ценовых уровнях 1847-1847,9, то есть в диапазоне всего 10 тик, объем составил более ста контрактов. Агрегированная сделка была идентифицирована, как агрессивная покупка, потому что, агрессивная сделка "съедает" ликвидность на двух или более ценовых уровнях, чтобы быть заполненной. Реакция как видим, в северном направлении отсутствует от слова совсем. Можно сделать вывод, что произошла ликвидация стоп-рыночных ордеров. Далее, цена продемонстрировала тест локального максимума и в рынок начали заходить продавцы в виде новых aggregated trades.

Короткую позицию открыл в момент, когда в рынок зашел продавец с объемом в размере 71 контракта на ценовых уровнях 1846,4-1846. Сделка является сугубо спекулятивного характера, соответственно, стоп-ордер установил максимально коротким, за уровни 1847-1847,9, где ранее случился всплеск ликвидности. Спустя непродолжительное время, в рамках все этого же тактического инструмента, сформировалась графическая модель в пользу дальнейшего роста. Важно отметить, что в момент открытия короткой позиции, начала формироваться необходимого характера миграция ликвидности. Миграция ликвидности - это процесс добавления и удаления лимитных ордеров в стакане. Я могу определить liquidity migration для каждого уровня DOM, дабы получить подтверждение для открытия позиции. Кроме этого, обращаю внимание на общую миграцию ликвидности с каждой стороны стакана цен и дельту итогов в виде свечей в нижней части графика. Переходим к следующему изображению, где я продемонстрировал подтверждающие условия.

На графике с барами типа range, по закрытию бара в 10:48, на последовательно расположенных ценовых уровнях 1848,2-1848 был вычислен диагональный дисбаланс. Поскольку diagonal imbalance вычислен был на стороне предложения, сформировалась зона сопротивления. Важность зоны была идентифицирована объемом торгов и количеством последовательно расположенных уровней. Индивидуально настроенный индикатор Footprint по данному активу как раз таки и вычислил диагональный дисбаланс. Diagonal imbalance по цене Bid, означает, что объем исполненных ордеров на продажу больше на заданный процент, чем объем выполненных ордеров на покупку по цене чуть выше этой цены Bid. Например, GC Bid @1848 и Offer/Ask @1848,1, еще один пример приведу из текущей ситуации Bid @1848,1 и Offer/Ask @1848,2. В принципе, этого условия, как дополнительного уже было достаточно. Тем не менее, на этом же изображении можем увидеть и ряд других условий.

Например, по закрытию этого же range бара, параметры прописались в пользу дальнейшего понижения котировок в виде явного перевеса на стороне отрицательной дельты, кроме этого, значение COT от максимума бара было вычислено со знаком минус. Динамический уровень РОС, ранее расположенный по цене 1847,7 сместился в южном направлении, в результате чего, максимальный горизонтальный объем сосредоточен оказался на ценовом уровне 1846, когда и было принято решение об открытии short position. Пока печатал текущее сообщение, цена совершила пробой горизонтальной точки контроля 1846 и устремилась далее в южном направлении. Предварительно был выполнен отскок от сессионной средневзвешенной линии VWAP. В результате чего, котировка достигла до первой цели, обозначенной в диапазоне ценовых уровней 1842,8-1841,7, где вчера была зафиксирована самая крупная агрегированная сделка с объемом в размере 309 контрактов. Следовательно, часть позиции закрыл, и по оставшейся части от сделки, профит установил пока на уровень 1841,7, где проходит второе отрицательное отклонение от средней VWAP. Более рубежная цель, уровень 1838,7, где планирую произвести полную ликвидацию short position. Честно говоря, не ожидал, что до начала Америки удастся поучаствовать в сделке по данному инструменту, при этом еще и получить небольшую прибыль.