FX.co ★ aab | Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Нефть пока что работает в балансе на старшем ТФ. В диапазоне 109,30-111,1 очень плотное накопление начального баланса текущего контракта. Надо бы покрутить историю: по моему в 2018 или 2019 годах были контракты с таким начальным балансом. Но сейчас я этого делать не буду. Просто скажу, что из такого начального балансе нередко сильный выход, что даст неплохой вход в среднесрочный трейд. Просто неясно куда

Crude Oil Futures. Привет еще раз, Иван почему бы просто не поработать в рамках баланса. Вот например, цена уже протестировала верхнюю границу баланса, где была зафиксирована инициатива со стороны продавца в виде агрегированной сделки хищнического характера. В своем сообщении, опубликованном на форуме в соседней ветке сегодня в 14:04 рассматривал более подробно данный актив, где пришел к тому, что нужно попробовать присоединиться в short. Дабы не быть голословным, небольшую выдержку из своего сообщения добавил в этом же посте.

Как видим, с момента входа в рынок, события развиваются в южном направлении, правда не так стремительно, как хотелось бы. Как например по фондовым индексам, вчера события очень быстро развивались. На загруженном изображении видим, что цена уже совершила возврат ниже первого положительного отклонения от сессионной средневзвешенной линии VWAP. Соответственно до ожидаемой цели на уровне горизонтальной точки контроля 110,95 осталось не так уж и много пройти в южном направлении.

Кто-то скажет, 40 тик по нефти, это не серьезно и он будет прав, потому что средний дневной ход цены по данному активу значительно больше. Тем не менее, со стоп-ордером до 10 тик, получается неплохое соотношение риска к прибыли. Тем более, зачастую моя торговля начинается с чтения микроструктуры, и благоприятных условий в микромире, а затем позиция уже может находиться в рынке и более продолжительное время, в зависимости от ситуации. Кстати, забыл упомянуть в своем предыдущем сообщение, что до открытия короткой позиции был сформирован дисбаланс на стороне предложения. Дисбаланс (imbalance) - это разница между объемами заявок и предложений. Я устанавливаю величину дисбаланса в процентах и выбираю для него цветовую легенду. Дисбаланс отображается на краях книги ордеров. Примерно таким образом удалось открыть short position, которую удерживать продолжаю и до сих пор.

Сейчас остается только только наблюдать за австралийцем - поднимут снова выше 0.7086 и закрепление выше произойдет, значит движение в верх продолжится на обновление максимума 0.7128, ну а если нет, то утянут цену еще ниже до следующей маржинальной зоны за реакцией на каждую из них буду смотреть. Пока ситуация такова, что коррекционное снижение может продолжиться и дальше - как говорится : "продавать уже поздно, а покупать еще рано".

Australian Dollar Futures. Абсолютно верно, вчера вечером покупать еще было рано, а вот сегодня самое время, хоть я немного и запоздал с принятием решения. Так вот, по фьючерсному контракту 6A наблюдается интересная картинка в пользу продолжения восходящего движения. Пожалуй начну с того, что изменение котировок по данному инструменту с понедельника происходит в рамках баланса, соответственно, проще всего работать по правилам баланса. Итак, на минутном графике видим, что еще до начала Европейской сессии, сформировалась модель в пользу роста, как графическая, так и объемная. В момент возврата цены выше второго отрицательного отклонения от сессионной средневзвешенной линии VWAP, была зафиксирована крупная агрегированная сделка в buy. А именно, на ценовых уровнях 0,7066-0,70685 объем составил 184 контрактов. Агрегированная сделка была идентифицирована, как агрессивная. Aggressive trade может быть инициативным рыночным ордером или сработавшим стоп-рыночным ордером (стоп-ордер). Учитывая дальнейшее поведение участников данной игры, можно сделать вывод, что в рынок зашел покупатель в виде инициативного рыночного ордера.

Графическая модель в пользу покупок сформировалась между вторым и первым отрицательными отклонениями от средней VWAP. По хорошему, входить в long нужно было в самом начале Европейской торговой сессии, к сожалению, я упустил данную возможность. В результате чего, прыгать пришлось в уходящий поезд на тесте уровня VAL, расположенного по цене 0,7081. Следовательно, длинная позиция все еще в рынке, цена при этом почему то не торопится изменяться в северном направлении. Остается надеяться на то, что с начала Американкой сессии, будут происходить более крупные точечные вливания в кластерах и более интересная реакция. Радует тот факт, что изменение котировок проходит выше горизонтальной точки контроля 0,7091.

Поговорю касательно целей. Первую цель обозначил на уровне локального high 0,7121, сформированного вчера во время Азиатской торговой сессии. Следующая цель, максимум за понедельник 0,71295, который выступает в роли верней границы баланса. При достижении первой цели, часть прибыли можно будет прикрыть и оставшуюся часть подержать до рубежной цели. На слом верхней границы баланса я пока не могу рассчитывать, поскольку условия для этого явления не выполнились. А вот получить тест верхней границы баланса, по правилам работы в балансе, почему бы и нет. Кстати, зона минус развитие, расположенная в диапазоне ценовых уровней 0,70725-0,708 была полностью отработана в виде ценового перекрытия, очередной пример того, что "пустоты" в профиле TPO без внимания со стороны участников рынка не остаются, хотя бывают и исключения, на то он и рынок.