FX.co ★ Как заработать на панике-2

Последняя неделя августа 2015 года запомнится феерическим «чёрным понедельником», которых до этого в истории было всего два: понедельник 28 октября 1929 года, когда индекс Dow Jones упал на 13%, и понедельник 19 октября 1987 года с падением индекса на 23%. 24 августа Dow Jones в моменте падал на 6,64%, день был закрыт на -3,58%. Всеобщему обвалу предшествовало падение китайского Shanghai Composite на 8,46%. Йена обвалилась в моменте на 580 пунктов. Евро закрыл понедельник ростом на 235 пунктов, что связано с паническим сворачиванием позиций керри-трейдеров и массовом выбивании стоп лоссов продавцов. Паника, однако, быстро прекратилась, причём не без трудов самого китайского ЦБ, дважды залившего рынок ликвидностью общим объёмом 290 млрд юаней, что соответствует месячному объёму от ФРС в кризисный 2009 год. Даже доходности гособлигаций США и Германии первую половину недели падали на активных покупках, но потом развернулись в рост. Но здесь также велико влияние Китая, активно и планомерно избавляющегося от американских долговых бумаг: за две недели до кризиса им было продано облигаций на 100 млрд долларов.
Помогали погасить панику и хорошие макроэкономические показатели США, где объёмы заказов на товары длительного пользования за июль выросли на 2,0% при ожидании снижения на 0,4%, и базовый индекс заказов прибавил 0,6% против прогноза 0,3%. Главное событие четверга – ВВП США за 2-й квартал во 2-й оценке – превзошло все ожидания – рост составил 3,7% против прогноза 3,2% и 2,3% в 1-й оценке. Пересмотр оказался настолько велик, что на рынке вновь заговорили о возможности повышения ставки ФРС в сентябре. В четверг открылся банковский симпозиум в Джексон Хоул, и инвесторы с нетерпением ждут фундаментального выступления заместителя главы ФРС Стэнли Фишера в субботу.
В понедельник мы открыли продажу валютной пары AUD/JPY. Наш трейд основывался на инвестиционной идее, высказанной в понедельник о снижении австралийца вслед за падением азиатских индексов (см.) и дальнейшего снижения йены, что в итоге по данному кроссу могло вызвать повышенную динамику.

Также мы полагали, что если один из инструментов вдруг развернётся вверх (что и произошло с йеной), то данный кросс будет удерживаться падением другой валюты в основной паре с долларом. Технически мы основывались на пробитии ценой минимума февраля прошлого года (отмечен крестиком), выше которого и выставили стоп лосс. Тейк профит (83.72) установили перед нижней границей нисходящего ценового канала перед максимумом августа 2012 года (красная галочка). Развязка пришла в тот же день. Стремительным движением цена проколола поддержку данного канала и резко вернулась в него.

Тейк профит сработал, и прибыль по трейду с одного лота составила 318 долларов.
Предстоящая неделя будет уже сентябрьской, а это означает, что инвесторов начнёт будоражить мысль – повысит или не повысит ФРС ставку 17 числа? Ожидания по основным макроэкономическим индикаторам США прогнозируются разнонаправленными: индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (пн.) ожидается снижением с 54,7 до 54,3, общий индекс настроений в промышленности (вт.) ростом с 52,7 до 52,8, количества рабочих мест в частном секторе от ADP (ср.) прогнозируется ростом до 195К с 185К, число занятых в несельскохозяйственном секторе (пт.) за август ожидается чуть ниже июльского показателя в 215К – на уровне 205К. Возможен новый всплеск волатильности, а посему – всем удачи!